Μάθημα Επιλογής - Δ' Εξάμηνο (Εαρινό Β' Έτους) | Κωδικός Μαθήματος: Q210 | Σύνδεσμος E-Class
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν τρία μαθήματα επιλογής κατά το δ’ εξάμηνο

Διδάσκοντες

Δήμητρα Κυριακοπούλου

Σίμος Μεϊντάνης

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά

Περιγραφή του μαθήματος

Τα Στατιστικά και Οικονομετρικά Υποδείγματα αποτελεί ένα προχωρημένο μάθημα, στην κατηγορία των μαθημάτων επιλογής που διδάσκεται σε φοιτητές που έχουν ήδη αποκτήσει τις βασικές γνώσεις στην επαγωγική στατιστική, στην οικονομετρία, στα μαθηματικά και την χρηματοοικονομική θεωρία. O βασικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές της χρησιμότητας της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας στην ανάλυση της σχετικής θεωρίας μέσα από την εκτίμηση εξειδικευμένων υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών, τα οποία είναι τα υποδείγματα GARCH και οι επεκτάσεις τους, την αξιολόγηση της εγκυρότητάς τους και την διενέργεια οικονομετρικών προβλέψεων. Τα συγκεκριμένα μοντέλα, αν και χρήσιμα στα Οικονομικά́, δεν μελετώνται επαρκώς στα βασικά́ μαθήματα Στατιστικής και Οικονομετρίας. Η προσέγγιση της ύλης δίνει έμφαση στη θεμελίωση και κατανόηση των σχετικών τεχνικών σε GARCH, και όπου αυτό́ είναι δυνατό́, στην εφαρμογή́ τους σε οικονομικά́ δεδομένα με χρήση υπολογιστή́.

Περιεχόμενα μαθήματος

Διαλέξεις

1. Εισαγωγή στις χρονοσειρές και τις σχετικές έννοιες
2. Εισαγωγή και ιδιότητες του υποδείγματος υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας ARCH
3. Παραδείγματα – εφαρμογές στην R και E-Views
4. Παραλλαγές του υποδείγματος ARCH, το γενικευμένο υπόδειγμα GARCH και οι ιδιότητές του
5. Μεθοδολογίες μονομεταβλητής μοντελοποίησης χρονοσειρών (AR, MA) και οι ιδιότητές τους, μεθοδολογία Box-Jenkins (ARMA υποδείγματα)
6. Παραδείγματα – εφαρμογές στην R και E-Views
7. Εκτίμηση των υποδειγμάτων GARCH
8. Οι πρακτικές εφαρμογές των υποδειγμάτων GARCH και η χρήση τους για προβλέψεις
9. Παραδείγματα – εφαρμογές στην R και E-Views
10. Εξειδικευμένα μοντέλα τύπου GARCH με ευρεία χρήση στην χρηματοοικονομική θεωρία και εισαγωγή στα πολυμεταβλητά GARCH υποδείγματα
11. Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου και οικονομετρικές τεχνικές και εφαρμογές
12. Παραδείγματα – εφαρμογές στην R και E-Views
13. Επαναληπτικές Ασκήσεις και Ανακεφαλαίωση της Ύλης

Βιβλιογραφία

• Francq, Christian, and Jean-Michel Zakoian (2010): GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications, Chichester: Wiley.
• Chernick, Michael R. (1999): Bootstrap Methods: A Practitioner’s Guide, New York, John Wiley and Sons.

Αξιολόγηση

Το μάθημα αξιολογείται με βάση τον βαθμό (τελική γραπτή εξέταση) (100%). Οι τελικές γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων. Οι φοιτητές αξιολογούνται για την κατανόηση βασικών εννοιών και την κριτική σκέψη τους.