Υποχρεωτικό Μάθημα - Α' Εξάμηνο (Χειμερινό Α' Έτους) | Κωδικός Μαθήματος: 0004 | Σύνδεσμος E-Class

Διδάσκων

Δημήτριος Μόσχος

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνικά

Περιεχόμενα μαθήματος

Διαλέξεις:

1. Θεωρία Πιθανοτήτων και Θεωρία Κατανομών:  Από κοινού κατανομή, Οριακή κατανομή και Δεσμευμένη κατανομή. Πολυμεταβλητή Κανονική Κατανομή.
2. Το Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης και η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων.
3. Η Εκτιμήτρια Ελαχίστων Τετραγώνων: Ιδιότητες σε πεπερασμένα δείγματα και ασυμπτωτικές ιδιότητες. Διαστήματα εμπιστοσύνης για εκτιμήσεις και για προβλέψεις. Προβλήματα δεδομένων (Πολυσυγγραμμικότητα, σφάλματα μέτρησης, ακραίες τιμές).
4. Έλεγχοι Υποθέσεων και Επιλογή Υποδείγματος: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις (Κριτήριο Wald, εκτίμηση υπό περιορισμούς vs εκτίμηση χωρίς περιορισμούς). Ασυμπτωτικοί έλεγχοι. Έλεγχοι μη γραμμικών περιορισμών (Μέθοδος Δέλτα).
5. Προσδιορισμός Οικονομετρικού Υποδείγματος: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του σφάλματος εξειδίκευσης
6. Συναρτησιακή μορφή και μη γραμμικότητες: Χρήση ψευδομεταβλητών, κατηγοριοποιημένες μεταβλητές, μη γραμμικότητα στις ερμηνευτικές μεταβλητές (κατά τμήματα γραμμική παλινδρόμηση, μη γραμμικές συναρτησιακές μορφές, αλληλεπιδράσεις μεταβλητών), διαρθρωτική μεταβολή.
7. Ενδογένεια Ερμηνευτικών Μεταβλητών και Εκτιμήτρια Βοηθητικών Μεταβλητών: Συνήθεις αιτίες ενδογένειας. Διαρθρωτικά υποδείγματα και εξισώσεις ανηγμένης μορφής. Στατιστικοί έλεγχοι για την επιλογή της κατάλληλης εκτιμήτριας.
8. Ετεροσκεδαστικότητα στα σφάλματα: Μορφές ετεροσκεδαστικότητας. Γενικευμένη Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων. Στατιστικοί έλεγχοι ετεροσκεδαστικότητας. Εκτίμηση  υποδειγμάτων με ετεροσκεδαστικά σφάλματα
9. Αυτοσυσχέτιση στα σφάλματα: Μορφές και αίτια αυτοσυσχέτισης. Στατιστικοί έλεγχοι αυτοσυσχέτισης.  Εκτίμηση  υποδειγμάτων με αυτοσυσχέτιση.
10. Συστήματα Εξισώσεων: Φαινομενικά  ασυσχέτιστες εξισώσεις και Γενικευμένη Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων. Διαρθρωτική μορφή, το πρόβλημα της ταυτοποίησης και μέθοδοι εκτίμησης.

Βιβλιογραφία

• William H. Green, Econometric Analysis, 7^th edition, Essex, Pearson, 2012.
• Jack Johnston and John Dinardo, Econometric Methods, 4^th edition, McGraw-Hill, 1996.
• James H. Stock and Mark W. Watson, Introduction toEconometrics, 4^th edition, Pearson, 2020
• Fumio Hayashi, Econometrics, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2000.
• Γεώργιος Κ. Χρήστου, Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Α και Β Τόμος, Αθήνα, Gutenberg, 2004.
• Ηλίας Τζαβαλής, Οικονομετρία, Αθήνα, Έκδοση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2008

Αξιολόγηση

Γραπτή εργασία-εξέταση στα ελληνικά (παραδοτέα πριν τις γραπτές εξετάσεις) και γραπτές εξετάσεις μετά το πέρας του εξαμήνου καθώς και επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου. Η εργασία-εξέταση και οι γραπτές εξετάσεις είναι ίσης βαθμολογικής αξίας. Η απάντηση σε κάθε ερώτημα λαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό μονάδων που προσδιορίζονται ρητά.