Υποχρεωτικό Μάθημα - Β' Εξάμηνο (Εαρινό Α' Έτους) | Κωδικός Μαθήματος: 008 | Σύνδεσμος E-Class

Διδάσκων

Δημήτριος Μόσχος

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά

Περιεχόμενο μαθήματος

Διαλέξεις

• Υποδείγματα με δεδομένα Panel: Εκτιμήτρια Ελαχίστων Τετραγώνων, Εκτιμήτρια Σταθερών Επιδράσεων, Εκτιμήτρια Τυχαίων Επιδράσεων. Ιδιότητες και επιλογή κατάλληλης εκτιμήτριας. Δυναμικά υποδείγματα Panel και μέθοδοι εκτίμησης.
• Η Εκτιμήτρια Μέγιστης Πιθανοφάνειας:  Έλεγχοι υποθέσεων και επιλογή υποδείγματος.
• Υποδείγματα διακεκριμένων επιλογών: Ποιοτικές (διχοτομικές ή πολυχοτομικές) ερμηνευτικές μεταβλητές. Υποδείγματα Logit και Probit  και εκτίμησή τους με τη Μέθοδο Μέγιστης Πιθανοφάνειας.
• Υποδείγματα χρονολογικών σειρών: Στάσιμες και μη στάσιμες σειρές. Μη στασιμότητα και μοναδιαίες ρίζες. Στατιστικοί έλεγχοι για μοναδιαίες ρίζες στα οικονομικά δεδομένα χρονολογικών σειρών.
• Υποδείγματα  στάσιμων χρονολογικών σειρών: Δυναμικά οικονομετρικά υποδείγματα και μακροχρόνια ισορροπία.  Βραχυχρόνιοι πολλαπλασιαστές (ελαστικότητες) και μακροχρόνιοι πολλαπλασιαστές  και μακροχρόνιοι πολλαπλασιαστές  (ελαστικότητες).  Υποδείγματα με αυτοπαλίνδρομους όρους και ερμηνευτικές μεταβλητές με κατανεμόμενες χρονικές υστερήσεις (Autoregressive Distributed Lag Models)
• Υποδείγματα με μη στάσιμες χρονολογικές σειρές : Το πρόβλημα της φαινομενικής παλινδρόμησης (spurious regression). Συνολοκλήρωση και μακροχρόνια ισορροπία.  Στατιστικοί έλεγχοι συνολοκλήρωσης. Συνολοκλήρωση και Υποδείγματα Διόρθωσης Σφαλμάτων (Error Correction Models).
• Διανυσματικά Αυτοπαλίνδρομα Υποδείγματα (Vector Autoregression Models) και Διανυσματικά Υποδείγματα Διόρθωσης Σφαλμάτων (Vector Error Correction Models).
• Βραχυχρόνια και μακροχρόνια Αιτιότητα κατά Granger.

Βιβλιογραφία

• William H. Green, Econometric Analysis, 7^th edition, Essex, Pearson, 2012.
• Jack Johnston and John Dinardo, Econometric Methods, 4^th edition, McGraw-Hill, 1996.
• James H. Stock and Mark W. Watson, Introduction toEconometrics, 4^th edition, Pearson, 2020
• Fumio Hayashi, Econometrics, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2000.
• Γεώργιος Κ. Χρήστου, Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Α και Β Τόμος, Αθήνα, Gutenberg, 2004.
• Ηλίας Τζαβαλής, Οικονομετρία, Αθήνα, Έκδοση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2008

Αξιολόγηση

Γραπτή εργασία-εξέταση στα ελληνικά (παραδοτέα πριν τις γραπτές εξετάσεις)  και γραπτές εξετάσεις μετά το πέρας του εξαμήνου  καθώς και επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου. Η εργασία-εξέταση και οι γραπτές εξετάσεις είναι ίσης βαθμολογικής αξίας. Η απάντηση σε κάθε ερώτημα λαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό μονάδων που προσδιορίζονται ρητά.